WTI 원유 선물과 나스닥 선물이 거래되는 'CME 그룹'

2019년 전 세계 파생상품 거래량 TOP 10

 

◇ CME 그룹?

Chicago Mercantile Exchange GROUP(시카고 상업거래소)은 세계 최초 선물 거래소이며 세계 최대 규모의 파생상품을 거래하는 거래소이다. 뉴욕 상업 거래소 NYMEX(원유, 석탄 등 에너지 주력), 시카고 상품 거래소 CBOT(옥수수, 대두 등 곡물 상품 주력) 등의 과거 유명했던 선물 거래소도 모두 CME 그룹에 합병되었다. 원래 부동의 원 탑 파생상품 거래량을 보여왔으나 2019년 인도 NSE 거래소에 전년 대비 투기적 수요 폭증(+57.27%)으로 최고 거래량을 빼앗겼다. 다만 거래액을 감안했을 때 여전히 원 탑이다. 참고로 우리나라는 세계 파생상품 시장에서 2001~2011년까지 부동의 원 탑 거래량을 찍었었다. 하지만 2010년 11월 11일, 도이치증권 옵션 쇼크 사태(먹튀) 이후 정부의 각종 규제 도입으로 인해 현재 8~9위를 왔다 갔다 하고 있다. 이 글을 보는 당신이 아는 웬만한 해외 선물은 CME 그룹에서 거래된다. CME 그룹에서 거래되는 주요 파생상품은 아래와 같다.

 

- WTI 원유 선물, 천연가스 선물

- 나스닥 100, S&P 500, 다우존스 지수 선물

- 러셀 2000 지수 선물 

- 코스피 200 야간선물(현재 거래정지 중)

- 달러, 유로 등 외환(FX) 선물

- 금, 은, 구리 등 금속 선물

- 옥수수, 대두 등 곡물 선물

- 비트코인 선물

 

◇ 세계 시장 좌우하는 CME 그룹 파생상품

 CME 그룹에서 거래되는 파생상품은 세계 증권 시장 흐름을 좌우한다. 지난 3~4월 전 세계 투자자(투기꾼)를 괴롭혔었던 WTI 원유 선물과 우리 시장을 매일 들었다 놓았다 하는 나스닥 100 선물이 대표 상품이다. 앞서 정부의 규제로 우리나라 파생상품 시장 규모가 확 쪼그라들었다고 언급했다. 이 때문에 국내 파생상품 개인 트레이더 대부분은 해외 선물(WTI 원유 선물, 나스닥 100 선물)로 옮겨 트레이딩 중이다. 거기에 더해 우리 시장을 좌우하는 앵글로 색슨계(미국인 등) 외국인도 CME 파생상품의 주 플레이어다. 나스닥 100 선물 흐름에 따라 우리나라 지수가 오르락내리락하는 이유가 바로 여기에 있다. 즉, CME 그룹의 파생상품의 가격 흐름을 무시하고 국내 주식 투자를 하는 것은 안대 쓰고 운전하는 것과 같다고 본다.

 

◇ CME 그룹의 파생상품 활용법

국내 주식 투자를 하는 사람도 WTI 원유 선물(국제 유가의 기준)과 나스닥 100 선물 가격 흐름을 항상 주시하자. 두 선물의 만기가 가장 빠른 근월물 가격은 인베스팅 닷컴에서 실시간으로 확인할 수 있다. 

 

- WTI 원유 선물(국제유가) 실시간 가격 : https://kr.investing.com/commodities/crude-oil

 

- 나스닥 100 선물 실시간 가격 : https://kr.investing.com/indices/nq-100-futures

 

WTI 원유 선물 및 나스닥 100 선물 거래는 평일에 이루어지며 주말은 개장하지 않는다. 하루 23시간 동안 거래가 이루어지며 구체적인 미국 선물 거래 시간은 우리나라 시간 기준으로 아래와 같다. 참고로 미국, 유럽 등은 서머타임 기간이 있으며 미국 기준 매년 3월 초~11월 초이다.

 

- 서머타임 기간 : 오전 7시~익일 오전 6시.

- 서머타임 외 기간 : 오전 8시~익일 오전 7시.

 

 

WTI 원유 선물 6월물~12월물 가격 및 거래량

만기가 긴 원월물 가격은 해외 선물 계좌가 있으면 일목요연하게 확인할 수 있다. 하지만 이 때문에 굳이 계좌를 만들 필요는 없다. 바로 CME 그룹 홈페이지에서 파생상품 각 월물에 대한 가격을 10분 지연시세로 제공한다. 상기 사진을 보면 WTI 원유 선물 만기가 빠른 근월물의 거래량이 많으며 만기가 많이 남은 원월물 거래량은 적은 것을 알 수 있다. 거래량이 적어도 WTI 원유 선물 원월물 가격이 중요한 이유는 향후 해당 파생상품의 가격이 상승할지 하락할지 중장기 흐름을 파악할 수 있기 때문이다. 

 

- WTI 원유 선물 월물별 가격 조회(10분 지연시세) : https://www.cmegroup.com/ko/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html

 

# 상기 사진 상 WTI 원유 선물 6월물(JUN)이 7월 물(JUL) 보다 거래량 적은 이유는 6월 물의 만기가 바로 오늘(2020/05/19)이기 때문이다. 만기가 얼마 남지 않은 선물은 가치가 떨어진다. 그래서 국내 WTI 원유 선물 ETF·ETN은 만기 전 미리 롤 오버를 수행한다.

 

 

WTI 원유 선물 월물별 만기일(결제)

선물에서 또 중요한 것이 만기일이다. WTI 원유 선물은 매월 만기, 나스닥 100 선물은 3개월 단위로(3, 6, 9, 12월) 만기일이 돌아온다. 특히 WTI 원유 선물은 매월 만기가 돌아오기에 만기일 체크가 중요하다. 마찬가지로 CME 그룹 홈페이지에서 각 선물의 월물 별 만기일 정보도 제공한다. 상기 사진 상 '결제일'이 바로 만기일이다. 

 

- WTI 원유 선물 월물별 만기일 조회 : https://www.cmegroup.com/ko/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_product_calendar_futures.html

 

 

우리 시장에 큰 영향 미치는 CME 그룹의 파생상품에 대해 알아보았다. 특히 WTI 원유 선물 ETF, ETN 트레이딩 하는 투자자(투기꾼)는 CME 그룹 홈페이지를 통해 제대로 된 정보 파악 후 트레이딩 하길 당부드린다. 국내 검색 엔진에서 WTI 원유 선물의 만기일 정보도 제대로 검색되지 않는 것이 황당하여 이 글을 작성하게 되었다. CME 그룹 홈페이지 내에는 파생상품 가격, 만기일 정보 외에도 파생상품 관련 교육 자료도 잘 구비되어 있다.

 

영문 웹사이트를 한국어로 번역한 것이기에 곳곳에 다소 어색한 부분이 있으나 그 어떤 파생상품 관련 사이트보다 공신력 있는 정보가 있다고 생각한다. 솔직히 말해서 CME 그룹 홈페이지에 있는 자료가 국내에 출간된 애매한 수준의 해외(미국) 선물 관련 책 보다 낫다고 생각한다. 다시 한번 강조하지만 부디 잘 활용하여 시장에서 지속적으로 수익 얻는 투자(투기)하시기 바란다.

 

여담) 내가 작성한 몇몇 글에서 언급했듯이 WTI 원유 선물은 정말 위험한 상품이다. 이 상품은 몇십% 의 오르락내리락 변동성을 감내할 수 있는 간 큰(?) 투자자(투기꾼)를 위한 상품이다. 원유 선물 트레이딩 한다는 투자자(투기꾼) 중에 1년 이상 지속적으로 수익 얻는 경우를 보지 못했다. 크게 먹었다가 크게 잃었다가가 반복되면 멘탈 깨져 일상생활이 불가능함은 물론이요 계좌도 가랑비에 옷 젖든 녹아내리게 된다. 자신만의 확실한 투자 전략과 원칙이 없다면 섣부르게 뛰어들지 않기를 당부드린다.

 

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